吴说获悉,据 LedgerPrime 量化交易员 Samneet Chepal 研究,目前比特币现货与波动性的正相关性已飙至 2020 年以来新高水平。在现货与波动性相关性较强的时期,做多风险逆转(做多看涨期权/做空看跌期权)是较佳选择。若未来价格波动剧烈,预计交易员会抛售 OTM 看涨期权头寸,以抑制波动,但这可能会削弱现货与波动率之间的关系。
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量化交易员:比特币现货与成交量的正相关性已飙至 2020 年以来新高水平
吴说 .
2023-10-29
. 行情
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